Kənarlaşma

Standart kənarlaşma statistika məlumatların təhlili, ehtimal nəzəriyyəsi və risklərin idarə edilməsində geniş istifadə edilən metoddardan biridir.Standart kənarlaşma qeyd olunan ədədin, ümumi ədədlər toplusunun orta rəqəmindən kənarlaşmasını ( dispersiyanı) göstərir.^[1]

Reallıqda bu formula üzrə hesablamağa ehtiyac qalmır, çünki Excel kimi proqramlarda xüsusi formula vardırki, adətən ondan istfadə edilir ( funksiyanın adı: = STDEV.S).

Daha rahat izah üçün məsələ üzərində göstərək:

Fərz edilsin ki, İnvestor bir valyutaya yatırım etmək istəyir.Və USD seçilir və onun 5 gün üzrə qiyməti təqdim olunur.

Rəqəmlər belədir: 0.8 ; 0.78; 0,91; 0.77; 0.54

İndi isə EURO üzrə qiymətlər təqdim edilib:

0.2 ; 0.33; 0,57; 0.11; 0.7

Və minimum riskli investisiya forması tapılmalıdır.

Birinci çoxluğun Standart kənarlaşması 0.135093-ə,ikinci çoxluğun Standart kənarlaşması isə 0.248133 bərabərdir.

Hər iki çoxluq üzrə Standart kənarlaşmaya baxdıqda görürük ki, 2-ci çoxluğun kənarlaşması daha çoxdur – yəni risk daha artıqdır,qiymət tez-tez enib qalxır. 

Mənbə: