Окончательный осциллятор

Окончательный осциллятор, предельный осциллятор (UOS от англ. ultimate oscillator) — разработанный Ларри Вильямсом  (англ.) (рус. моментум-осциллятор цены инструмента, являющийся средним арифметическим взвешенным отношений суммы давления покупки к сумме истинных интервалов рассчитанных по трём разным по ширине окнам[1][2][3].

Индикатор был впервые представлен в журнале Technical Analysis of Stocks & Commodities в 1985 году[3].

Предпосылки возникновения

Создавая свой осциллятор Ларри Вильямс стремился уменьшить влияние произвольного выбора периода для вычисления индикаторов[1].

Методика вычисления

Общие положения

Для построения индикатора вначале вычисляются давление покупки и истинный интервал для каждого из периодов. Далее вычисляют три осциллятора суммарного давления как отношение сумм этих параметров для трёх окон с увеличивающейся шириной. Конечное значение индикатора получается в результате взвешивания вычисленных осцилляторов и приведения результата к интервалу [2].

Давление покупки

Давление покупки (англ. buying pressure) вычисляется как разность между текущей ценой закрытия и истинным минимумом (англ. true low) периода, начинающего с закрытия предыдущего периода:

где  — давление покупки в текущем периоде,  — цена закрытия и минимальная цена текущего периода,  — цена закрытия предыдущего периода.

Истинный интервал

Истинный интервал (TR; англ. true range) демонстрирует максимальный разброс цен по сделкам начиная с закрытия предыдущего периода:

где  — истинный интервал текущего периода,  — максимальная цена текущего периода,  — минимальная цена текущего периода,  — цена закрытия предыдущего периода.

Суммарное давление покупки

Осциллятор суммарного давления покупки для окна , заканчивающегося в момент вычисляется как отношение сумм давлений покупки к истинным интервалам:

Окончательный осциллятор

Окончательный осциллятор вычисляется как приведённое взвешенное отношение сумм давления покупки и истинного интервала по трём разным окнам:

где  — значение окончательного осциллятора,  — значение осцилляторов суммарного давления, соответственно за короткий (), средний () и длинный () периоды.

Оригинальные параметры

В качестве оригинальных интервалов для вычисления суммарного давления покупки использовались удвоенные значения предыдущего интервала начиная с 7 таймфреймов:

То есть оригинальная формула для вычисления окончательного осциллятора выглядела как:

Торговые стратегии

К предельному осциллятору применяются общие для всех осцилляторов стратегии, в частности, справедлива следующая[2]:

  • Открыть длинную позицию (закрыть короткую), когда значение основного осциллятора находится ниже 43.
  • Закрыть длинную позицию (открыть короткую), когда значение основного осциллятора превысит 73.

Связь с другими индикаторами

Ларри Вильямс является также популяризатором индикатора Williams %R.

Примечания

  1. ↑ 1 2 Стивен Б. Акелис. Предельный осциллятор (Ultimate Oscillator) // Технический анализ от А до Я. Полный набор инструментов торговли… от «Абсолютного индекса ширины» до «Японских свечей» = Technical Analysis from A to Z: Covers Every Trading Tool... from the Absolute Breadth Index to the Zig Zag / Пер. с англ. М. Волкова, А. Лебедева. — М.: Диаграмма, 1999. — С. 166—168. — 376 с. — ISBN 978-5-902537-13-7, 5-900082-05-09, ГРНТИ 06.73, ББК 65.526. Архивировано 14 апреля 2012 года. Архивированная копия. Дата обращения: 20 мая 2012. Архивировано 14 апреля 2012 года.
  2. ↑ 1 2 3 Колби Роберт. Энциклопедия технических индикаторов рынка. — 2-е изд. — М.: «Альпина Бизнес Букс», 2004. — 837 с. — ISBN 5-9614-0031-X.
  3. ↑ 1 2 The Ultimate Oscillator, by Larry Williams, Technical Analysis of Stocks and Commodities magazine V. 3:4 (140–141) (введение Архивная копия от 19 мая 2012 на Wayback Machine (англ.)).

Литература