Rozkład dwumianowy
Rozkład dwumianowy
Funkcja rozkładu prawdopodobieństwa
Dystrybuanta Kolory odpowiadają wykresowi powyżej
Parametry
n
⩾
0
{\displaystyle n\geqslant 0}
liczba prób (liczba całkowita )
0
⩽
p
⩽
1
{\displaystyle 0\leqslant p\leqslant 1}
prawdopodobieństwo sukcesu (liczba rzeczywista )
Nośnik
k
∈
{
0
,
…
,
n
}
{\displaystyle k\in \{0,\dots ,n\}
Funkcja rozkładu prawdopodobieństwa
(
n
k
)
p
k
(
1
−
p
)
n
−
k
{\displaystyle {n \choose k}p^{k}(1-p)^{n-k}
Dystrybuanta
I
1
−
p
(
n
−
⌊
k
⌋
,
1
+
⌊
k
⌋
)
{\displaystyle I_{1-p}(n-\lfloor k\rfloor ,1+\lfloor k\rfloor )}
Wartość oczekiwana (średnia)
n
p
{\displaystyle np}
Mediana
jedna z
{
⌊
n
p
⌋
−
1
,
{\displaystyle \{\lfloor np\rfloor -1,{}
⌊
n
p
⌋
,
⌊
n
p
⌋
+
1
}
{\displaystyle \lfloor np\rfloor ,\lfloor np\rfloor +1\}
Moda
⌊
(
n
+
1
)
p
⌋
{\displaystyle \lfloor (n+1)\,p\rfloor }
Wariancja
n
p
(
1
−
p
)
{\displaystyle np(1-p)}
Współczynnik skośności
1
−
2
p
n
p
(
1
−
p
)
{\displaystyle {\frac {1-2p}{\sqrt {np(1-p)}
Kurtoza
1
−
6
p
(
1
−
p
)
n
p
(
1
−
p
)
{\displaystyle {\frac {1-6p(1-p)}{np(1-p)}
Entropia
1
2
ln
(
2
π
n
e
p
(
1
−
p
)
)
{\displaystyle {\frac {1}{2}\ln(2\pi nep(1-p))\,{}
+
O
(
1
n
)
{\displaystyle {}+O\left({\frac {1}{n}\right)}
Funkcja tworząca momenty
(
1
−
p
+
p
e
t
)
n
{\displaystyle (1-p+pe^{t})^{n}
Funkcja charakterystyczna
(
1
−
p
+
p
e
i
t
)
n
{\displaystyle (1-p+pe^{it})^{n}
Odkrywca
George Udny Yule (1911 )
Rozkład dwumianowy (w Polsce zwany też rozkładem Bernoulliego , choć w krajach anglojęzycznych termin Bernoulli distribution odnosi się do rozkładu zero-jedynkowego ) – dyskretny rozkład prawdopodobieństwa opisujący liczbę sukcesów
k
{\displaystyle k}
w ciągu
N
{\displaystyle N}
niezależnych prób, z których każda ma stałe prawdopodobieństwo sukcesu równe
p
.
{\displaystyle p.}
Pojedynczy eksperyment nosi nazwę próby Bernoulliego .
Innym rozkładem, który opisuje liczbę sukcesów w ciągu
N
{\displaystyle N}
prób, jest rozkład hipergeometryczny . W tym przypadku jednak próby nie są niezależne (próba bez zwracania).
Jeśli
X
∼
B
(
n
,
p
)
{\displaystyle X\sim \mathrm {B} (n,p)}
i
Y
∼
B
(
m
,
p
)
{\displaystyle Y\sim \mathrm {B} (m,p)}
są dwiema niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładzie dwumianowym, wtedy ich suma
X
+
Y
{\displaystyle X+Y}
jest zmienną losową o rozkładzie dwumianowym danym wzorem:
B
(
n
+
m
,
p
)
.
{\displaystyle B\left(n+m,p\right).}
W zależności od wartości parametrów rozkład dwumianowy można przybliżać innymi z rozkładów:
Jeśli zarówno
n
p
,
{\displaystyle np,}
jak i
n
(
1
−
p
)
{\displaystyle n(1-p)}
są większe od 5, wtedy rozkład dwumianowy można przybliżać rozkładem normalnym [1] :
N
(
n
p
,
σ
2
=
n
p
(
1
−
p
)
)
,
{\displaystyle N\left(np,\sigma ^{2}=np\left(1-p\right)\right),}
czyli
N
(
n
p
,
σ
=
n
p
(
1
−
p
)
)
.
{\displaystyle N\left(np,\sigma ={\sqrt {np\left(1-p\right)}\right).}
Jeśli
n
{\displaystyle n}
jest duże, a
p
{\displaystyle p}
jest małe (czyli
n
p
{\displaystyle np}
ma umiarkowanie dużą wartość), dobrym przybliżeniem rozkładu dwumianowego jest rozkład Poissona z parametrem
λ
=
n
p
.
{\displaystyle \lambda =np.}
Zobacz też
Przypisy
Bibliografia
Rozkład po raz pierwszy wprowadzony w pracy:
George Udny Yule: An Introduction to the Theory of Statistics . Londyn: Griffin, 1911. Brak numerów stron w książce
Rozkłady statystyczne
Rozkłady ciągłe
Rozkłady dyskretne
The article is a derivative under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License .
A link to the original article can be found here and attribution parties here
By using this site, you agree to the Terms of Use . Gpedia ® is a registered trademark of the Cyberajah Pty Ltd